📌Ринок не завжди випадковий. Але щоб використати його закономірності, потрібно значно більше ніж просто “знати паттерн” — потрібна система, перевірка та контроль ризиків.

Вчора мав нагоду бути присутнім на лекції доктора економічних наук, професора, трейдера та інвестора Олексія Пластуна в спільноті iTalks. Я є прихильником наукового підходу, тому можу сказати, що матеріал був справді цікавим.

💬 Темою розмови стали ринкові аномалії — ситуації, коли ринок поводиться не зовсім випадково і формує закономірності.

🟢 Основні тези:

1⃣ Аномалії існують об’єктивно. Приклади: ефект дня тижня, патерни після аномально сильних рухів, календарні ефекти, цінові розриви (гепи).
2⃣ Поведінка ринку відрізняється у “нормальні” та “аномальні” дні. У моменти надреакції можна ідентифікувати паттерни ще до кінця торгової сесії.
3⃣ На аномаліях можна заробляти. Є стратегії, які показують статистично підтверджені результати (наприклад, торгівля після “аномального дня”).
4⃣ Але є нюанс: аномалії нестабільні і часто зникають у майбутньому, а також їхній потенціал може нівелюватися трансакційними витратами.

🙋‍♂️ Особливо цікавим мені здався патерналізм аномального руху ціни (представлено на малюнку). Коли ринок відкривається аномальним рухом 👉 більше двох стандартних відхилень - то зазвичай рух продовжується увесь день до кінця торгової сесії. 🚀

➡ Олексій продемонстрував низку власних досліджень і наукових публікацій, які підтверджують, що фінансові ринки далекі від повної “ефективності”. Це відкриває двері для стратегій, що базуються на статистичних паттернах, але потребує дисципліни, досліджень та критичного підходу.

Учасники спільноти мають доступ до запису лекції, та презентації з лінками на усі наукові публікації Олексія на цю тему.

Нагадаю, що з 1-го вересня зросте ціна на квартальну підписку з $56 до $75. Є змога стати резидентом спільноти👉 на вигідних умовах за лінком.

➡ Мої послуги
@dengirabotayut