🧐 Рік назад задався питанням розширити класичний Asset Allocation набір у вигляді: акції, облігації, золото іншими не корельованими активами. Як виявилось таких є чимало. Деякі думки з цього приводу 🌐 висвітлив в своєму відео, де показав простий варіант портфеля з 10-ти не корельованих активів під кодовою назвою - TOPTEN.

✍ Задача стояла зібрати до купи не лише ретроспективні кореляції та дохідності, а й мати активи під👉 усі можливі фази ринку і розділити різні види ризику.

🛍За рік портфель показав чудовий результат.

Отримали дохідність не гіршу за S&P500 (17%) при максимальні просадці всього у (1,35%😳)

➡️ Шарп (2,36) і Сортіно (8,37) просто зашкалюють🤯. Волатильність вдвічі менша за ринкову. Хто б міг подумати що драйвером стануть не біткоїн та довгі трежеря а золото та срібло.

Хоча я впевнений що і перші ще матимуть час розкритись - для того цей портфель і збирався.

😉Задумуюсь над тим щоб допилити його в тому числі частиною з опціонів та зробити не модельним а фактичним.

@dengirabotayut